Sp Nifty Trading System

Ein einfacher Tag Trading-Strategie Arbeiten mit Händlern auf der ganzen Welt I8217ve bemerkt ein gemeinsames Thema. Day-Trader machen den Handel zu kompliziert Sie haben Dutzende von Indikatoren auf ihrem Trading-Bildschirm und dann nicht in Trades mit Vertrauen geben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen haben, indem Sie eine einfache Day-Trading-Strategie, die nur auf zwei Indikatoren beruht. Was sind die besten Märkte für diese Trading-Strategie Diese Strategie ist ein einfacher Trend nach Strategie, die in jedem Markt funktionieren sollte, aber als Day-Trader Ich ziehe es vor, Futures Handel. Bei Rockwell Trading handeln wir diese Strategie in unseren Live Trading Rooms auf den folgenden Märkten: E-Mini SampP E-Mini Dow E-Mini SampP MidCap FX Euro 30 Jahre T-Bonds Wie Sie Ihre Charting Software einrichten Bei der Auswahl eines Zeitrahmen, bevorzugen wir Tick-Charts für diese Strategie. Wenn Sie nicht mit Tick-Charts vertraut sind, schließt eine Tick-Leiste nach einer bestimmten Anzahl von Trades anstelle eines Zeitrahmens wie ein 5 oder 15 Minuten-Balken. Als Beispiel verwende ich ein 4.500-Tick-Diagramm für das E-Mini SampP. Dies bedeutet, dass eine Bar oder eine Kerze aufgetragen wird alle 4.500 Trades. Eine Bar kann 2 bis 5 Minuten in Anspruch nehmen, aber die tatsächliche Zeit dauert es, um wirklich doesn8217t Sache abzuschließen. Alles, was zählt, ist die Menge der Trades, die auf dem Markt ausgeführt wurden. Der Vorteil der Verwendung von Tick-Charts ist, dass die Anzahl der Balken in Abhängigkeit von der Volatilität ansteigt und abnimmt. Wenn die Märkte bewegen und es gibt mehr Trades, haben Sie mehr Bars. Wenn die Märkte ruhig sind, haben Sie weniger Bars. Als Beispiel wird eine Einstellung von 4.500 Trades für das E-Mini SampP typischerweise zwischen 7 und 10 Bar während der 17-stündigen Übernachtungssitzung (16:30 Uhr EST und 9:30 Uhr EST) erzeugen, da das E-Mini SampP nicht ist Aktiv gehandelt während dieser Zeit. In den ersten zwei Stunden des aktiven Handels (zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr EST) können Sie jedoch je nach Handelsaktivität des Tages zwischen 16 und 24 Bar erwarten. Tick ​​Charts entfernen Sie den Zeitfaktor aus Diagrammen und fügen Sie Volumen und Volatilität zu Ihren Bars. Geben Sie ihm einen Versuch und you8217ll finden vermutlich, dass Tickdiagramme eine einfachere Weise sind, intraday Bewegungen in den Märkten zu sehen, die Sie handeln. Hinweis . Wir aktualisieren Tick-Einstellungen für die Märkte, die wir 2-3 mal pro Jahr folgen, da sich die Volatilität in den Märkten ändern kann. Der nächste Schritt ist, die populäre MACD-Anzeige dem Diagramm hinzuzufügen. Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen: 26 für den langsamen gleitenden Durchschnitt 12 für den schnellen Mittelwert und 9 für den gleitenden Durchschnitt des MACD 8211 das 8220signal line8221 Ich benutze die MACD, um die Richtung des Marktes zu identifizieren, aber ich verwende es mit Ein wenig Twist: Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn der MACD über seiner Signalleitung und über der Nulllinie liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, wenn der MACD unterhalb seiner Signalleitung und unterhalb der Nulllinie liegt. Meine Chartsoftware erlaubt mir, die Balken nach bestimmten Kriterien zu färben, und deshalb färbe ich die Balken in einem Aufwärtstrend (entsprechend der Definition oben) grün und die Balken in einem Abwärtstrend rot. Um zu vermeiden, dass man in einem Seitenmarkt peitscht und nur starke Tendenzen fängt, fügen wir einen zweiten Indikator hinzu: Bollinger Bands. Wir verwenden die folgenden Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Sie finden intraday Trading-Chancen den ganzen Tag 8212 mit dem TradingMarkets Live Screener mit Echtzeit-Updates zu 20 beliebten Preis - und technischen Indikatoren 8230 Hier erfahren Sie, wie. Wir verwenden die Bollinger-Bänder, um unser Eingangssignal zu bestimmen: Geben Sie LONG mit einem Stop-Auftrag zum Wert der Upper Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an, um den Upper Bollinger Band-Wert zu reflektieren, solange wir in einem Aufwärtstrend bleiben. Geben Sie KURZ mit einem Stoppauftrag zum Wert der Lower Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an die Lower Bollinger Band an, solange wir in einem Abwärtstrend bleiben. Durch Stopp-Aufträge werden wir nur dann ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger-Band dringt, was eine Fortsetzung des Trends signalisieren kann. Sie werden sehen, dass diese einfachen Regeln können Sie einen starken Trend zu fangen, und dass die Verwendung der Bollinger Bands wird Ihnen helfen, viele 8220false Signale vermeiden8221. In unserer Simple Trading-Strategie verwenden wir volatilitätsbasierte Exits. Unser Ziel ist es, verschiedene Marktbedingungen durch breitere Stopps und Gewinnziele in einem volatilen Markt zu befriedigen, während wir kleinere Stopps und Gewinnziele in einem ruhigen Markt nutzen. Wir messen die Volatilität eines Marktes mit dem Average Daily Range (ADR). Um den ADR zu berechnen, messen wir den Abstand zwischen dem Daily High und dem Daily Low. Und bauen einen Durchschnitt in den letzten sieben Tagen: In der Tabelle unten können Sie sehen, dass die tägliche Reichweite am 25. März 2009 in der e-Mini SampP 36 Punkte. Sie berechnen diesen Bereich für die letzten 7 Tage und erhalten den Average Daily Range (ADR). Wir verwenden diese ADR zur Berechnung unserer Stop-Loss-und Gewinn-Ziel: Stop Loss ADR 0,10 Gewinnziel ADR 0,15 Wie Sie sehen können, verwenden wir 10 der durchschnittlichen Daily Range als Stop-Loss und 15 der ADR als Gewinnziel. Ich empfehle mit einem Gewinnziel, Gewinne zu nehmen und aus einem Handel, bevor er sich gegen Sie. Zusätzlich zu unserem Gewinnziel und Stop-Verlust, schließen wir ein Geschäft, wenn eine Bar abgeschlossen ist und wir sehen eine MACD-Crossover. Wenn wir lang sind und MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt, oder kurz und MACD kreuzt zurück über der Signalleitung, wollen wir den Handel schließen, um aus einer Position herauszukommen, falls der Trend sich umkehrt. Diese Strategie ist ein einfacher Tag Trading-Strategie, die leicht zu verstehen und auszuführen. Testen Sie es und Sie werden überrascht sein, wie robust es ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Regeln vertraut sind, erwägen die Einbeziehung Ihrer persönlichen Handelspräferenzen wie Skalierung in und aus einer Position, mit Schleppleisten oder zusätzliche Filter, die Sie bequem mit. All das Beste in Ihrem Trading. August 25, 2014 5:00 am 9 comments Views: 5378 Letzte Woche8217s Artikel, Trading Ideen und Systeme: Keep It Simple, Smart Guy. Die Tugenden des Aufbaus einfacher Handelssysteme. Einfache Handelssysteme haben viele Vorteile, nämlich robust. In diesem Artikel möchte ich den EasyLanguage-Code für das Konzept in der ursprünglichen Artikel zur Verfügung gestellt. It8217s ein schönes Beispiel für die nach dem Keep-it-einfache Mantra und könnte nur inspirieren Sie zu einem profitablen System zu schaffen. Simple SampP Futures System Das erste System basiert auf dem Konzept, das in der letzten Woche8217s Artikel. Die Regeln sind unten angegeben. Systemregeln Wenn heutige Nähe ist weniger als die vor 6 Tagen, kaufen (eingeben long). Wenn heute zu schließen ist größer als die Nähe vor 6 Tagen, verkaufen (Ausfahrt lang). Unten ist ein Screenshot des Systems in Aktion auf der Tages-Chart des E-Mini SampP Futures-Kontrakt. Environmental Settings Ich kodierte die oben genannten Regeln in EasyLanguage und testete es auf dem E-Mini SampP Futures-Markt zurück bis 1998. Bevor wir in die Details der Ergebnisse lassen Sie mich sagen: alle Tests in diesem Artikel werden die folgenden verwenden Annahmen: Startkontogröße von 25.000 getestete Termine sind von 1998 bis 31. Dezember 2012 Ein Vertrag wurde für jedes Signal gehandelt Der PampL wird nicht auf das Start-Eigenkapital 30 angesammelt pro Runde Reise für Schlupf und Provisionen Es gibt keine Unterbrechungen Baseline-Ergebnisse unten Ist die Eigenkapitalkurve für den Handel des E-Mini-Futures-Kontrakts auf der Grundlage der oben definierten Regeln. Die Eigenkapitalkurve sieht dem des ursprünglichen Artikels sehr ähnlich. Unterhalb der Eigenkapitalkurve ist der wöchentliche Drawdown als Prozentsatz des Eigenkapitals dargestellt. Wir sehen, es reicht bis in die 40-Reichweite. Würde jemand wirklich handeln dies Natürlich nicht, aber that8217s nicht der Punkt. Der Punkt ist, einfache Regeln können ziemlich mächtig und der Beginn eines großen Systems sein. Können wir dieses Trading-Konzept und nehmen es ein paar Schritte näher an ein echtes System Let8217s see8230 BullBear Regime Filter Sie können wahrscheinlich erraten, das wäre meine erste Angriffslinie. Das heißt, breit teilen den Markt in zwei verschiedene Modi: bullish oder bearish. Häufig kann ein einfacher Indikator wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, der auf ein tägliches Balkendiagramm angewendet wird, sehr effektiv sein, um einen Markt in ein bullisches oder ein bärisches Regime zu unterteilen. Die Idee in diesem Fall ist, nur lange Trades zu nehmen, wenn wir in einem Bullenmarkt sind. Ich werde mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt, um als mein Regime-Filter zu handeln. Das erste, was zu tun ist, um verschiedene Rückschau Werte für die einfache gleitende durchschnittliche Indikator testen. Mit dem TradeStation8217s-Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückkopplungswerte zwischen 10 8211 200 in Schritten von 10 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt und die Rückblickperiode auf der x - Achse. Wir können deutlich sehen, gibt es eine allgemeine Tendenz des abnehmenden Profits, wie Sie die Länge der Rückblickperiode erhöhen. Werte 30 und 40 scheinen Ausreißer zu sein. Ich beschloss, den Wert 20 zu wählen. Dies entspricht etwa einem Monat8217s Wert des Handels. Andere Werte wie 50, 60, 70, 80 und 90 werden wahrscheinlich ähnliche Ergebnisse liefern. Nach der Anwendung des Regime-Filter erhalten wir die folgenden Ergebnisse: Also, sieht dies aus wie eine Verbesserung Während wir weniger Geld zu machen, ist das System insgesamt effektiver, meiner Meinung nach. Der Gewinnfaktor steigt ebenso wie der durchschnittliche Nettogewinn pro Handel. Wir reduzieren auch den Drawdown viel. Ich vermute, wir sind eine Beseitigung einer Reihe von verlieren Trades, indem nur Trades während eines Bullenmarktes. Volatilitätsfilter Eine weitere Möglichkeit, den Markt zu teilen, ist die Volatilität. Die Märkte gehen durch Perioden steigender Volatilität und sinkender Volatilität. Im Allgemeinen steigt die Marktvolatilität und zeigt, wie der Markt sinkt und neue Tiefststände macht. Einige Systeme sind während dieser hohen Volatilitätszeiten gut, während andere während ruhigerer Zeiten besser funktionieren. Wie werden wir die Volatilität zu messen, werden wir den VIX-Index verwenden. Der VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität von SampP 500 Indexoptionen und wird oft als Angstindex bezeichnet. Im Allgemeinen stellt der VIX ein Maß für die erwartete Volatilität des Marktes in den nächsten 30 Tagen dar. Der VIX hat eine umgekehrte Beziehung zur Preisaktion auf dem SampP. So sehen wir häufig die VIX, die neue Höhen macht, während der Markt neue Tiefs bildet. I8217m gehen mit dem VIX auf eine sehr einfache Weise. I8217m gehen, um den Durchschnitt der täglichen VIX-Wert über eine Reihe von Tagen, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu erstellen. Handel wird nur geöffnet, wenn der aktuelle VIX unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies sollte helfen, das System, indem nur Trades, wenn die VIX wird wahrscheinlich fallen. Aber welcher Wert für den Rückblick verwendet wird Mit dem TradeStation8217s Optimierungsmerkmal I8217m werden Rückblickwerte zwischen 5 8211 60 in Schritten von 5 getestet. Die Ergebnisse sind in dem folgenden Balkendiagramm dargestellt, wobei der Nettogewinn auf der y-Achse liegt Und die Rückblickperiode ist auf der x-Achse. Der Wert 20 sah aus wie ein vernünftiger Wert zu holen. Die Ergebnisse der Verwendung von 20 für den einfachen gleitenden Durchschnitt für die VIX ist unten. Es ist eher eine interessante Tatsache, dass sowohl die Regime-Filter und Volatilität Filter über die gleiche Anzahl von Nettogewinn zu schaffen. Darüber hinaus sehen wir wie der Regime-Filter eine Verbesserung in vielen Leistungsindikatoren wie Profitfaktor, durchschnittlichem Handelsgewinn und reduziertem Drawdown. Der Regime-Filter erreicht 34.000 im Nettogewinn effektiver mit nur 198 Trades im Vergleich zum Volatilitätsfilter. Insgesamt mag ich die Equity-Kurve und die Leistung des VIX-Filter über den Regime-Filter. Beide stellen eine Verbesserung gegenüber dem ursprünglichen Konzept dar und zeigen, wie einfache Begriffe positive Ergebnisse liefern können. Einer der Filter zum Baseline-Konzept hinzugefügt wurde ein 8220next Schritt8221 zu einem potenziellen profitablen System. Natürlich muss mehr getan werden. Nur für Neugier habe ich die VIX-Filter-System bis zum aktuellen Datum und das System weiterhin neue Eigenkapitalhöhen zu machen 2014. August 26, 2014 3:28 am Darf ich dieses Beispiel verwenden, um eine allgemeinere Frage zu stellen Sie optmize eine höhere (Baseline-System) zusammen mit einer niedrigeren Frequenzkomponente, dem MA-basierten Marktfilter. Gibt es nicht - im Allgemeinen 8211 eine viel längere Periode von Daten für den Marktfilter erforderlich, um signifikant sein Im Sonderfall eine einfache MA kann nur genug Trades in 14 Jahren zu generieren, aber was ist mit einem etwas komplexeren Filter wie ein MA Crossover August 26, 2014 7:10 am Hallo Thomas. Nicht sicher, ob ich Ihre Frage zu verstehen. Die Baseline-Systemrückblickwerte wurden nicht mit dem SMA-Filter optimiert. Eine kurze Zeitspanne zeigt die SMA Bedeutung bei der Länge der historischen Daten und der Anzahl der Proben. Längere Rückblickperioden zeigten einen stetigen Leistungsabfall. Eine komplexere Filter ist es wert, Tests, aber ich wollte mit dem Thema des Artikels, die 8220simple8221 war zu halten. August 26, 2014 7:34 am Wir gehen davon aus, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Basissystem zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter zu verwenden. August 26, 2014 7:51 am Korrigiert: Nehmen wir an, ein Marktfilter schaltet das Regime einmal im Jahr. Um statistisch signifikant zu sein, kann es 30 oder mehr Jahre der Daten erfordern. Meine Frage ist, ob es richtig ist, das Basissystem zusammen mit dem Marktfilter zu optimieren, wenn Sie nur 12 Jahre Daten verwenden oder wenn es besser ist, Standardparameter für den Filter zu verwenden. August 27, 2014 8:01 am Meiner Meinung nach, es ist nicht die Jahre der Daten, die wichtig ist. It8217s die Anzahl der Geschäfte und die Marktbedingungen abgedeckt. Mit über 100 Trades (Samples) über beide verlängerten Bull-Bear-Märkte würde ich sagen, unsere 12 Jahre Daten sind statistisch signifikant. Sie können den Regime-Filter zusammen mit der Grundlinie optimieren. It8217s mehr ideal, um es separat zu tun. Alternativ, mit einem Walk-forward-Optimierer, um die Regime-Filter mit der Grundlinie optimieren würde am ehesten geben Ihnen die realistischsten Ergebnisse. August 28, 2014 5:21 am Vielen Dank für Ihren Vorschlag. Ich machte eine Stand-alone-Walk-forward-Analyse eines einfachen MA-Crossover auf dem SampP500 und veränderte die Größe des In-Sample-Fensters, um zu sehen, wie lange es dauert, den Marktfilter auszubilden. Um eine mehr oder weniger konstante Eigenkapitalkurve zu erhalten, ist ein 5-Jahres-Fenster erforderlich. Das resultierende System macht etwa 2 Trades pro Jahr. An dieser Stelle möchte ich meine Frage noch einmal stellen. Angenommen, Sie haben ein System mit einer statistisch signifikanten Menge an Trades. Don8217t Sie verlieren Bedeutung, wenn Sie eine niedrige frequncy Markt-Filter hinzufügen und optimieren das gesamte System 28. August, 2014 6:52 am Im Allgemeinen ja. Zu einem anderen Punkt in Bezug auf Ihr spezifisches System, haben Sie versuchen, Ihr System auf dem S038P Kassamarkt Dies geht weiter zurück als der Futures-Markt und können Sie mehr Trades zu erhalten. August 26, 2014 3:38 am Build Profitable Trading SystemsIts Kombination von zwei Zeitrahmen 5-10-15 Min und 60 Min. Gestrichelte Linien in Unten Diagramm 60 Min. Trend aller drei Indikator Kaufen oder Verkaufen, wenn Trade Setup-1 erfüllen und überprüfen 60 Min Lines. Buy Wenn alle drei oder mindestens zwei Lines sind in Buy in 60 Min. Verkaufen, wenn alle Drei oder mindestens zwei Lines sind in Sell in 60 Min Handel Setup 2 ist aktiv mit Trade Setup 1 und mit Major Zeitrahmen Anzeige. Zuerst müssen wir auf Gestrichelte Linie im unteren Teil der Charts seine Anzeige nur auf 5-10-15 Mins Chart. Seine Indiziert Trend aller drei Indikator in 60 min Zeitrahmen. Wenn alle drei oder mindestens zwei Linien in Blau sind, dann müssen wir nach dem ONLY BUY-Signal in 5-10-15 Min Zeitrahmen Chart suchen. Selben wie sein Rot dann müssen wir nach NUR VERKAUFEN Signal in 5-10-15 Min Zeitrahmen suchen. Profit Buchungsanzeige sind die gleichen wie in Trade Setup 1. Seine basiert auf Buy at Support und Reseller verkaufen. Kaufen Sie über dem Höhepunkt der Kerze, die berühren ABCD ST Down Seite und geben dicht über ABCD ST. Verkaufen Sie unter dem Niedrigen der Kerze, die ABCD ST berühren Auf der Seite und geben Sie nah Unten von ABCD ST. Stoploss bei der Umkehrung von ABCD ST. Targets sind Blue Red Dots oder warten mit Trailing SL von ABCD ST. Trade Setup 3 ist nicht wie Kaufen oder Verkaufen bei Breakout. Handel generiert auf Retracements des aktuellen Trends. Wir müssen warten, bis Markt in der Nähe ABCD ST-Wert nach oben oder unten kommen. Sobald seine Berührung ABCD ST unten Seite dann kommen und geben nahe über ABCD ST dann Kaufen über dem Höhepunkt dieser Kerze. Gleiches, wenn Marktanschlag ABCD ST Oben Seite dann unten kommen und geben nahe unter ABCD ST dann unten unterhalb der Niedrigen dieser Kerze verkaufen. Stoploss sind auf ABCD ST Umkehrung.